Банковская арифметика

[Николай Леонидович]

Спешу поделиться небольшой заметкой с любителями точных цифр. Недавно в разделе форума по проблемам 4-го приоритета бурно обсуждалась критика КОБ. Автор Trilogy утверждал, что банкоский "бизнес" - это вполне честный бизнес, такой же, как и остальные. Автор также утверждал, что ссудный процент коммерческих банков не создаёт инфляцию.
Рассмотрим простую модель банковского бизнеса без точного учёта затрат на обслуживание кредита и возможных потерь при невыплатах.
Предположим, что организаторы банка в условный нулевой год внесли уставной капитал и часть капитала K[0] дали в кредит под процент p1 годовых.
Пусть содержание сотрудников обходится в долю p3 от суммы кредита. Тогда при благоприятном исходе через год банк получит прибыль

G[1] = (1+p1-p3)*K[0]

Далее банк действует по следующей схеме:
1. Часть p2 прибыли тратит на ДПП.
2. За первый год банк привлёк депозитов D[0] и може пустить эти средства в оборот.
3. Оставшую часть прибыли (1-p2) банк тоже пускает в оборот - даёт в долг под %.
4. Банк должен вернуть процент по депозитам p4 < p1.

Итак, в следующем году t банк может выдать кредитов:

K[t] = D[t] + (1-p2)*G[t]

В конце года банк получит прибыль:

G[t+1] = (1+p1-p3)*K[t] - (1+p4)*D[t]

Подставляя K[t] в выражение для G[t+1], получаем:

G[t+1] = (1+p1-p3)*(D[t] + (1-p2)*G[t]) - (1+p4)*D[t]
или
G[t+1] = (1+p1-p3)*(1-p2)*G[t] + (p1-p3-p4)*D[t]

Если внимательно посмотреть на полученное выражение, можно сделать вывод, что, "играя" процентными ставками,
коммерческие банки могут:
- экспоненциально наращивать прибыль, если (1+p1-p3)*(1-p2) > 1
- линейно наращивать прибыль, если (1+p1-p3)*(1-p2) = 1 и (p1-p3-p4) > 0
- асимптотически стремиться к заданному уровню прибыли (1+p1-p3)*(1-p2) < 1 и (p1-p3-p4) > 0

Естественно, "честный" банкир выберет вариант №1.

Моделирование проведём при следующих параметрах:
Первый кредит 1 млн. рублей
Объём привлечённых депозитов 1 млн. рублей, не меняется от года к году
Процент по кредиту p1 = 10%
Процент по депозиту p4 = 5%
Обслуживание кредита обходится в p3 = 1%
1% прибыли банкир тратит на свои прихоти
Моделируемый период - 50 лет



По горизонтали - годы, по вертикали - прибыль за год в млн. рублей.
Также необходимо отметить, что затраты на обслуживание и естественные потребности банкира не растут такими темпами.
Выводы делайте сами:
- Сколько выкачивают все комбанки из экономики?
- Сколько нужно вливать денег в экономику, чтобы откачка не была заметна?
- Возможно и нужно ли такими темпами развивать экономику?
- Влияет ли ссудный процент на инфляцию?

[astronaut]

Тему не осилил, не люблю арифметику. Скажу только:

1.Рост ВВП/"Эко"номики = Рост превращения натуральных ресурсов в мусор

2. "Эко"номика нуждающаяся в постоянном росте и стабильная экономика - понятия взаимоисключающие.

[JurijSamuilov]

Почему вы решили,что обслуживание кредита 1%?
с 1 миллиарда 5 % это 50 миллионов(меньшие суммы рассматривать смешно)
Делим на 12 месяцев 4166666.
Количество сотрудников (кассиры,охрана,руководство)50 человек .
кассиры 5, охрана 30(охранять надо круглосуточно без выходных)менеджеров 5 уборщиц5,обслуживание компьютеров 5
Пускай средняя зарплата 50000.(руководство побольше,кассиры поменьше)
Если провести простое арифметическое действие 50000* 50=два с половиной миллиона в месяц
При идеальных условиях(все деньги пристроены)
4166666 минус з/п 2500000 минус налог(соц и Т.Д примерно 30% от зп)750000 минус аренда и содержание помещений ,результат ,банкрот.Выйти на 4% можно только на очень больших величинах.А если учесть,что все деньги пристроить невозможно,должен быть резерв,плюс не все отдадут кредит,без ПИРАМИДЫ ДОЛГОВ частный банк существовать не может.Давая кредиты под залог заложенного,а потом перезаложенного.Так называемые слабые деньги,в простонародье ФАЛЬШИВЫЕ.
Чем является частный банк?
Что будет ,а точнее есть, в экономике от выдачи необеспеченных кредитов?