Прокси-сервер — это, грубо говоря, такой компьютер, который получает запросы от пользователей, и отправляет их дальше в Интернет, но уже от своего имени.
Вот так выглядит схема обычного взаимодействия компьютера пользователя с Интернетом:
Пользователь —> Сайт
А вот так выглядит эта же схема при использовании прокси-сервера:
Пользователь —> Прокси-сервер —> Сайт
Получается, что непосредственно со всеми ресурсами интернета - сайтами, файлами и т.д. контактирует уже сам прокси-сервер, а пользователь только указывает ему, что делать, и прокси отдает потом всю полученную из Сети информацию обратно пользователю.