Если верить Паршеву, она говорила этой в одной из своих речей еще при существовании СССР.
Думаю, ничего принципиально важного в таких заявлениях нет.
Но можете поискать в её речах, хотя вряд ли всплывёт.
http://www.margaretthatcher.org/speeches/default.asp